Hedge de taxa de juros e ALM
Mensuração por bucket e por fator de risco — DV01, carry, roll-down e convexidade. Estruturação com futuros de DI, swaps, swaptions e opções de taxa, com monitoramento via ALCO, segregando MtM e accrual.
Consultoria · Instituições financeiras
Modelagem, ALM e mesa de derivativos para instituições financeiras
Precificação, gestão de risco e suporte técnico em derivativos para operações de alta complexidade — separando banking e trading book, da curva intraday à prateleira de produtos.
O que entregamos
Da curva de juros à mesa de derivativos
Apoio técnico a tesourarias, áreas de ALM e mesas — da mensuração do risco à estruturação de produtos, com rastreabilidade e conformidade regulatória.
Precificação de instrumentos
Curvas e modelos de precificação intraday, market value e fair value para ativos sem liquidez. Aderência à CVM 438/2006, com construção de modelos, revisão de parâmetros e validação de resultados.
Estruturação da mesa de derivativos
Racional de pricing, arquitetura de risco e prateleira de produtos para Corporate (NDF, swaps de câmbio, juros e inflação, zero cost collar) e Private (fence, call/put spread, butterfly, straddle, strangle).
Uma mesa autônoma
Pronta para precificar, ofertar, justificar e hedgear
- Modelo de pricing, mark-up e critérios por produto, rating ou segmento
- Parâmetros operacionais: tamanhos padrão, horários, roteamento e liquidez mínima
- Limites por instrumento, bucket, contraparte e grega
- Integração do modelo de hedge interno (micro ou macro-hedge)
Vamos fortalecer a sua estrutura técnica?
Da gestão de ALM à montagem da mesa — apoio independente, sem conflito com a oferta de instrumentos.