Desenvolvimento da lógica quantitativa
Formulação da lógica, definição das variáveis de decisão e calibração dos parâmetros, entregando a estrutura validada e pronta para implementação na infraestrutura do cliente.
Consultoria · Gestores de fundos
Estratégias quantitativas prontas para o seu portfólio
Soluções quantitativas para fundos, mesas proprietárias e tesourarias. Criamos a lógica, calibramos os parâmetros e validamos a robustez — a implementação e a execução permanecem com você, na sua infraestrutura.
O que entregamos
Lógica quantitativa validada, pronta para o go-live
Cada estratégia é construída com critérios objetivos de entrada, ajuste e saída, regras de gestão (Take Profit e Stop Loss) e validação estatística — reduzindo tentativa e erro e acelerando a entrada no portfólio.
Operações com volatilidade
Trading de vol com superfície e smiles, e o Cone de Volatilidade para identificar distorções e calibrar o timing de compra ou venda de volatilidade implícita ante a realizada.
Alfa, pares de opções e DI futuro
Alfa em ações com neutralização do risco sistemático, pares de opções com controle de gregas e modelos aplicados a DI futuro — fly, inclinação e rotacional.
Para os seus sistemas
Entregamos a lógica; a autonomia é sua
- Lógica de trade para futuro, ações e opções, customizada ao perfil de risco
- Backtesting e calibração dos parâmetros do algoritmo
- Otimização de estratégias de day trade e swing trade
- Execução na infraestrutura do gestor, com aderência ao mandato
Vamos validar a sua próxima estratégia?
Conte o seu mandato e o perfil de risco do fundo — desenhamos a lógica e a entregamos pronta para uso.